 本书立足于离岸人民币市场的发展特征, 从风险和流动性角度出发, 基于资产定价的理论分析框架及其拓展, 研究离岸人民币市场上国际投资者的套息交易超额收益率的变化及其影响因素, 并分析其对国际投资者的离岸人民币资产需求和国际资本流动带来的影响。首先, 本书从海外投资者人民币资产需求的角度提出人民币国际化新的研究视角, 并在分析框架和模型构建上实现新的拓展。其次, 本书立足于国际金融和资产定价交叉领域的理论和实证研究, 不仅有利于结合中国的实验特征对套息交易收益率影响机制的理论分析框架进行拓展, 而且为现有研究 |
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